Ekspert_ka - Modelowanie Ryzyka Kredytowego

masz przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu decyzyjnym lub regulacyjnym (PD, EAD, LGD), posiadasz stopień akademicki (magister lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki lub fizyki, znasz regulacje oraz techniki z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, rekomendacje KNF), potrafisz programować w Pythonie, SAS lub w podobnych narzędziach, masz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, bierzesz odpowiedzialność za realizowane zadania, cechuje Cię komunikatywność, determinacja, entuzjazm i umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu, posługujesz się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1), posiadasz praktyczną znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak: uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody uczenia maszynowego (nadzorowanego i nienadzorowanego), rozumiesz zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej i potrafisz skutecznie współpracować z przedstawicielami tych obszarów, sprawnie poruszasz się w środowiskach bazodanowych, aktywnie uczestniczysz w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

prywatna opieka medyczna, dofinansowanie szkoleń i kursów, program emerytalny, dodatkowe świadczenia socjalne, program rekomendacji pracowników, inicjatywy dobroczynne, dodatkowy urlop